随机环境下的期权定价

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随机环境下的期权定价

窦建君, 高庆德

文章导航 > 上海工程技术大学学报 > 2007 > 21(1): 88-93

窦建君, 高庆德. 随机环境下的期权定价[J]. 上海工程技术大学学报, 2007, 21(1): 88-93. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

引用本文:

窦建君, 高庆德. 随机环境下的期权定价[J]. 上海工程技术大学学报, 2007, 21(1): 88-93. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

DOU Jianjun, GAO Qingde. Option Pricing in Random Environment[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2007, 21(1): 88-93. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

Citation:

DOU Jianjun, GAO Qingde. Option Pricing in Random Environment[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2007, 21(1): 88-93. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

窦建君, 高庆德. 随机环境下的期权定价[J]. 上海工程技术大学学报, 2007, 21(1): 88-93. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

引用本文:

窦建君, 高庆德. 随机环境下的期权定价[J]. 上海工程技术大学学报, 2007, 21(1): 88-93. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

DOU Jianjun, GAO Qingde. Option Pricing in Random Environment[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2007, 21(1): 88-93. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

Citation:

DOU Jianjun, GAO Qingde. Option Pricing in Random Environment[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2007, 21(1): 88-93. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

随机环境下的期权定价

doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2007.01.020

上海交通大学,数学系,上海,200240
临沂三中,临沂,276001

中图分类号: F830.9
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出版历程
- 刊出日期: 2007-03-30

Option Pricing in Random Environment

摘要: 讨论股票价格受随机环境影响时期权的定价问题,用等价鞅测度方法给出欧式期权定价公式,以及随机环境对股价波动率、期望收益率、随机利率产生影响时欧式看涨期权的定价公式.
- 期权定价 /
- 随机环境 /
- 等价鞅测度

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