Consumption-Investment Portfolio of Negative Exponential Utility Function in Single Period Stock Market
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摘要: 研究了单时期证券市场中基于负指数效用函数的消费投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出消费投资组合问题的最优消费过程,通过实例,借助最优消费过程求解出对应的最优交易策略.
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