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基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究

关珊,  朱家明

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文章导航 > 上海工程技术大学学报  > 2017 >  31(1): 84-89
关珊, 朱家明. 基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究[J]. 上海工程技术大学学报, 2017, 31(1): 84-89. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2017.01.018
引用本文: 关珊, 朱家明. 基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究[J]. 上海工程技术大学学报, 2017, 31(1): 84-89. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2017.01.018
shu
GUAN Shan, ZHU Jiaming. Study of RMB Exchange Rate Volatility Based on GARCH Model[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2017, 31(1): 84-89. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2017.01.018
Citation: GUAN Shan, ZHU Jiaming. Study of RMB Exchange Rate Volatility Based on GARCH Model[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2017, 31(1): 84-89. doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2017.01.018
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基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究

doi: 10.3969/j.issn.1009-444X.2017.01.018

  • 安徽财经大学金融学院,蚌埠,233030

  • 安徽财经大学统计与应用数学学院,蚌埠,233030

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  • 中图分类号: F830.92

Study of RMB Exchange Rate Volatility Based on GARCH Model

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  • 刊出日期:  2017-03-30

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