Projected Levenberg-Marquardt Method for Solving a Class of Generalized Stochastic Linear Complementarity Problems
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摘要: 首次提出一类含有有限个离散型随机变量的广义随机线性互补问题.基于Fischer-Burmeister函数,将问题转化为非光滑方程组,用投影Levenberg-Marquardt方法对转化的非光滑方程组进行求解.在一般条件下,证明了方法的全局收敛性,并且结合相关的数值实验,表明了方法的有效性.
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